Rsi 14 Strategie

Relative Strength Index - RSI BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI Der relative Festigkeitsindex wird nach folgender Formel berechnet: RSI 100 - 100 (1 RS) Wo RS Durchschnittliche Verstärkung von Upperioden während des angegebenen Zeitrahmens Durchschnittlicher Verlust von Downperioden während der Spezifizierter Zeitrahmen Der RSI liefert eine relative Bewertung der Stärke eines Wertes der jüngsten Preisentwicklung, so dass es ein Momentum-Indikator ist. RSI-Werte reichen von 0 bis 100. Der Standardzeitrahmen für den Vergleich von Perioden zu Perioden ist 14, wie in 14 Börsentagen. Traditionelle Interpretation und Verwendung des RSI ist, dass RSI-Werte von 70 oder höher anzeigen, dass eine Sicherheit wird überkauft oder überbewertet, und daher kann für eine Trendwende oder korrigierende Pullback im Preis grundiert werden. Auf der anderen Seite der RSI-Werte wird ein RSI-Wert von 30 oder darunter üblicherweise als Hinweis auf einen überverkauften oder unterbewerteten Zustand interpretiert, der eine Trendänderung oder eine Korrekturpreisumkehrung nach oben signalisieren kann. Tipps zur Verwendung des RSI-Indikators Plötzliche große Kursbewegungen können falsche Kauf - oder Verkaufssignale im RSI erzeugen. Es ist daher am besten mit Verfeinerungen auf seine Anwendung oder in Verbindung mit anderen, bestätigende technische Indikatoren verwendet. Einige Händler, die versuchen, falsche Signale vom RSI zu vermeiden, verwenden extreme RSI-Werte als Kauf - oder Verkaufssignale, wie RSI-Werte über 80, um überkaufte Bedingungen und RSI-Werte unter 20 anzuzeigen, um überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Der RSI wird häufig in Verbindung mit Trendlinien verwendet, da Trendlinienunterstützung oder - widerstand oft mit Unterstützungs - oder Widerstandswerten bei der RSI-Messung zusammenfällt. Das Abwägen zwischen Preis und dem RSI-Indikator ist ein weiteres Mittel, um seine Anwendung zu verfeinern. Divergenz tritt auf, wenn eine Sicherheit einen neuen hohen oder niedrigen Preis macht, aber der RSI keinen entsprechenden neuen hohen oder niedrigen Wert bildet. Bärische Divergenz, wenn der Preis eine neue hohe macht, aber der RSI nicht als Verkaufssignal genommen wird. Eine bullische Divergenz, die als Kaufsignal interpretiert wird, tritt auf, wenn der Preis einen neuen Tiefwert ergibt, aber der RSI-Wert nicht. Ein Beispiel für eine Baisse-Divergenz kann sich wie folgt entfalten: Eine Sicherheit steigt im Preis auf 48 und der RSI macht einen hohen Wert von 65. Nach einem leicht rückläufigen Rückgang macht die Sicherheit dann einen neuen Höchstwert von 50, aber der RSI steigt nur auf 60 an. Der RSI hat sich von der Preisbewegung abweichend von der Entwicklung des Preises abgezogen. Relative Strength Index (RSI) Modell-Handelsstrategie (Filter) I. Handelsstrategie Entwickler: Larry Connors (Die RSI-Handelsstrategie für 2 Perioden), Welles Wilder (RSI Momentum Oscillator). Quelle: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Handelsmärkte (ii) Wilder, J. W. (1978). Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Greensboro: Trendforschung. Konzept: Das Long-Equity-Handelssystem basiert auf dem 2-Period RSI (Relative Strength Index). Forschungsziel: Performance-Überprüfung der einfachen Handelsstrategie, die Pullbacks in einem Bullenmarkt kauft. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Der RSI mit 2 Perioden schließt unter RSIThreshold (Standardwert: RSIThreshold 5). Portfolio: Fünf Aktien-Futures-Märkte (DJ, MD, NK, NQ, SP). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Der 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Größe der jüngsten Gewinne mit den Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen. RSI (Close, RSILookBack) ist der Relative Strength Index des engen Preises über einen Zeitraum von RSILookBack Standardwert: RSILookBack 2. Formel: Wir verwenden eine exponentielle Glättung. Upi max (Closei Closei 1, 0) Downi max (Closei 1 Closei, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1) UPI) RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSII 100 100 (1 RSi) Index: i Aktuelle Leiste. Hinweis: Der erste 8220AvgUp8221 (d. h. AvgUp1) wird als einfacher Durchschnitt von 8220Up8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Der erste 8220AvgDown8221 (d. h. AvgDown1) wird als ein einfacher Durchschnitt von 8220Down8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Lange Setup: MA (Close, SetupLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt der Schlusskurs über einen Zeitraum von SetupLookBack Standardwert: SetupLookBack 200 Setup Regel: Closei gt MAi Index: i Lange Filter: Der RSI schließt unter RSIThreshold Standardwert: RSIThreshold 5 Filterregel: RSIi lt RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 Long Entry: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish SetupFilter platziert. Hinweis: Im ursprünglichen Modell wird ein Kauf am Schluss auf die gleiche Leiste gesetzt wie ein bullischer SetupFilter. Trend Exit: MA (Close, ExitLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von ExitLookBack Standardwert: ExitLookBack 5. Long Exit: Ein Verkauf an der Open wird platziert, wenn Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Stop: Ein Verkaufsstopp wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 Tabelle 2 Eingänge: Tabelle 1 Fixed Fractional Sizing: 1 Kommission amp Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Trading Markets: Die meisten Händler nutzen die 14-Periode RSI. Aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante mit dem 14-Periode RSI. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen des RSI verkürzen (was bedeutet, Sie gehen viel niedriger als die 14-Periode) beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass robustere und konsistentere Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele Trading-Methoden, die die 2-Periode RSI 8230 enthalten gebaut haben. Je niedriger der RSI, desto größer die Leistung. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 2 waren größer als jene Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5, usw. VI. Bewertung: Relative Strength Index (RSI) Modell Handelsstrategie VII. Zusammenfassung (i) Die auf dem 2-Bar-Relative-Strength-Index basierende Handelsstrategie unterschreitet alternative Impulsmodelle (ii) Die bevorzugten Parameter sind: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Abbildung 1-2). ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS IST EIN KONTO ODER WAHRSCHEINLICH PROFIT ODER VERLUSTE AN DIE GEZEIGT ERZIELEN WIRD. Die Indikator-RSI (2) hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre gesammelt worden. Der Indikator RSI (2) hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre gesammelt worden. (Http://www. germanyinews. com/). Eine Reihe von Kollegen Blogger (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel und Dogwood in den Sinn kommen) haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm getan und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form zu testen und zu sehen, wie seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat (und warum das Trading es als eine statische Strategie könnte ein gefährlicher Ansatz sein). I youre nicht vertraut mit RSI (2), lesen Sie dieses StockCharts-Primer. Der hier verwendete Short Relative Strength Indicator (RSI) (2-Tage statt der üblichen 14-Tage) misst, wie überbewertet der Markt in der jüngsten Vergangenheit ist. Siehe Beispieltabelle unten (RSI im oberen Bereich). Ive las viele verschiedene Interpretationen von RSI (2), aber in seiner einfachsten Form gehen Händler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist (d. h. überverkauft) und kurz, wenn sein sehr hoher Wert (d. H. Überkauft) ist. In der Grafik unten, nahm Ive einen Händler ging lange die SampP 500 an gestern schließen, wann immer der RSI unter 10 geschlossen und kurz, wenn es über 90 geschlossen. Ab 2000 (reibungslos und ohne Geldrückgabe). Zum Vergrößern anklicken Und für die Liebhaber der Zahlen: zum Vergrößern anklicken Klar, seit Beginn dieses Jahrzehnts ist die Strategie für die nächsten Tage sehr vorausschauend. Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil (a) sie für einen extremen Konträrindikator ziemlich häufig (rund 24 Tage) ausgelöst wird, und (b) trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen Kontraindikatoren im OktoberNovember 2008 miserabel gescheitert sind Der Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag. Zuerst macht das Diagramm oben es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen trockenen Zauber um 2004 und 2005, wo es war sehr viel nicht Vorhersage der Renditen. Compounding, dass die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI (2) funktionierte überhaupt nicht als Konträrindikator. Siehe Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, ab 1970. Zum Vergrößern anklicken Vor etwa 1980 (dh links der ersten gepunkteten blauen Linie) wirkte der Indikator genau wie heute (dh rechts der zweiten gepunkteten blauen Linie) ). Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden waren gemischt. Dies ist sehr an die Entwicklung der täglichen Follow-through, dass Ive diskutiert eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog erinnert. Ich denke, RSI (2) hat Flügel in der heutigen Markt. Ive bedeutete, einen extremen kurzfristigen OBOS-Anzeiger dem Zustand des Marktreports hinzuzufügen, und für jetzt ist RSI (2) es (erwarten Sie, um es im folgenden Report zu sehen). Der gesamte SOTM-Bericht ist adaptiv, dh er sollte erkennen, ob dieser Indikator nicht mehr funktioniert. Aber ich würde zögern, den RSI (2) in der einfachen Form Ive hier beschrieben als eine statische Strategie handeln. Ich denke, Leistung vor dem Ende der 1990er Jahre und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt deuten darauf hin, dass irgendwann könnte diese Strategie auf ihre alten Wege zurückgreifen. Lesen Sie den ganzen Artikel